回測意思
回測（Backtesting）是金融分析中常用的一種方法，用來評估交易策略、投資組合或交易系統的性能。回測通常涉及使用過去的市場數據來模擬策略的執行，並計算其結果。
回測的目的是為了檢驗一個交易策略在過去的市場條件下是否能夠盈利，以及了解策略的風險和回報特性。通過回測，可以評估策略的以下方面：
- 策略的盈利能力：回測可以計算出策略的總體回報率、年化回報率等指標。
- 策略的風險管理：回測可以分析策略的波動性、最大回撤、夏普比率等風險指標。
- 策略的適應性：回測可以檢驗策略是否能夠在不同市場條件下保持有效。
- 策略的參數優化：回測可以用來尋找策略的最佳參數設置。
回測的過程通常包括以下步驟：
- 數據收集：收集歷史市場數據，如股票價格、指數數據、期貨合約等。
- 策略定義：明確策略的規則和條件，例如何時買入、何時賣出、槓桿使用等。
- 模擬執行：在歷史數據上模擬執行策略，根據策略規則進行買賣決策。
- 結果分析：計算策略的回報和風險指標，分析策略的性能和潛在問題。
- 參數調整：根據回測結果調整策略的參數，以提高策略的性能。
需要注意的是，回測並不能保證策略在未來市場中一定會成功，因為市場條件和行為可能會發生變化，而且回測中可能存在數據偏差或過擬合問題。因此，回測應結合其他分析方法，如實盤測試、壓力測試和前瞻性模擬，以全面評估策略的性能。